Сравнение FAMVX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Asset Fund (BARAX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.32% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и BARAX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
FAMVX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
FAMVX
BARAX
Сравнение FAMVX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и BARAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и BARAX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и BARAX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -59.71% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.12% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -37.53% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -37.53% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -9.28% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -11.44% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.44% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и BARAX
FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.90% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.83% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 19.02% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.56% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.79% | -1.64% |