PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 5.50% соответственно.

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий FAMRX и NWQIX

И FAMRX, и NWQIX имеют комиссию равную 0.70%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.69

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.72

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.30

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

13.39

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между FAMRX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и NWQIX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и NWQIX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-23.89%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.75%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-17.75%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-23.89%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.82%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-3.03%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.92%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и NWQIX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

1.97%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.98%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.54%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.66%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

6.32%

+8.87%