PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%45.67%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с FHKFXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FAMKX и GQGIX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FAMKX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.01

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.44

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.38

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.75

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAMKX и GQGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и GQGIX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GQGIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и GQGIX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-33.50%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.11%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-29.89%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-7.38%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-11.54%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.64%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и GQGIX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.96%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.03%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

12.60%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.74%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.00%

+2.59%