PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с FEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.11%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FAMKX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.53% соответственно.

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%

FEDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.11%
6 месяцев
10.25%
1 год
35.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGXFAMKX с DEMAXFAMKX с FBGRX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX

Сравнение комиссий FAMKX и FEDIX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FEDIX в 1.19%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Доходность на риск

FAMKX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.39

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.00

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.17

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.58

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между FAMKX и FEDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FEDIX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FEDIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.51%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FEDIX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-42.98%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.98%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-27.42%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-42.98%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-9.58%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-8.86%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.51%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FEDIX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.44%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.71%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.33%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.98%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.65%

+2.91%