PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с PZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции FAMKX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.43% соответственно.

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с FEDIXFAMKX с DEMAXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDDXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий FAMKX и PZIEX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

FAMKX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.52

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

9.28

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAMKX и PZIEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и PZIEX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и PZIEX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-44.59%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.73%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-25.38%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-44.59%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-12.73%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-9.64%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и PZIEX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.69%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.62%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.48%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.51%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.31%

+3.25%