PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%18.54%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FEDIXFAMKX с FHKFXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGXFAMKX с FBGRX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий FAMKX и FGKPX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FAMKX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.40

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.93

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.68

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.61

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.40

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FAMKX и FGKPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FGKPX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FGKPX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-32.05%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-7.14%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-20.69%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-5.38%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-5.41%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.14%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FGKPX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

4.76%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

6.59%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

9.98%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

10.08%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

12.47%

+6.12%