PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.66% соответственно.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий FAMFX и VLEOX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.69

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.16

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.04

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

3.84

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.69

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAMFX и VLEOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и VLEOX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и VLEOX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-55.86%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-10.86%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-30.68%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.30%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-10.58%

-17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.52%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

2.96%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и VLEOX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.26%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.83%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.58%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.24%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

19.93%

-0.44%