Сравнение FAMFX с VLEOX
FAMFX (FAM Small Cap Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.92%/yr vs 11.18%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.18% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.92%
VLEOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам FAMFX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -0.66% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 9.55% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between FAMFX and VLEOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FAMFX and VLEOX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMFX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
FAMFX
VLEOX
Сравнение FAMFX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMFX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.54 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.41 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и VLEOX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -55.86% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | -10.58% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -22.89% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -30.68% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -35.30% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -2.75% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -9.46% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 3.01% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и VLEOX
FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.16% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.56% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.66% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.36% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 19.97% | -0.49% |
Сравнение комиссий FAMFX и VLEOX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и VLEOX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VLEOX в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.43% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.84% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
FAMFX and VLEOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMFX has higher volatility (4.86%) compared to VLEOX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs VLEOX's -55.86%.
VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMFX и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор