PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-10.01%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 6.53% против 19.20% соответственно.

FAMFX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-16.51%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.53%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий FAMFX и OBMCX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FAMFX
FAM Small Cap Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.82

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

2.42

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.82

-4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

13.69

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.82

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAMFX и OBMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и OBMCX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.79%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и OBMCX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-68.24%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-12.68%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-28.11%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-50.04%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-5.04%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-16.51%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

3.54%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и OBMCX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.02%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

19.34%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

27.49%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

26.14%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.73%

-6.24%