PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.44%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий FAMFX и NESIX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

FAMFX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.34

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.91

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.44

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

8.21

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.34

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAMFX и NESIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и NESIX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и NESIX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-49.61%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-17.25%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-49.61%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-9.15%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-15.27%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

5.12%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и NESIX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

10.99%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

22.90%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

35.06%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

29.10%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

26.30%

-6.81%