PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с NCLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMFX показывает доходность -7.32%, а NCLEX немного ниже – -7.66%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.10% соответственно.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between FAMFX and NCLEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between FAMFX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

FAMFX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.04

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.63

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.30

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLEX равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и NCLEX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-48.68%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-21.36%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-28.50%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-28.50%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.79%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-22.75%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.28%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

10.24%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и NCLEX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.80%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.36%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.20%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.95%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.53%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.21%

+0.32%

Сравнение комиссий FAMFX и NCLEX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и NCLEX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NCLEX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and NCLEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to FAMFX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs NCLEX's -48.68%.

NCLEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор