Сравнение FAMFX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMFX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -11.69% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 20.86% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.33%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMFX и KSOAX
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
FAMFX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
FAMFX
KSOAX
Сравнение FAMFX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMFX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.30 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.61 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.27 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 0.44 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.30 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAMFX и KSOAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и KSOAX
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.86% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и KSOAX
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -70.21% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -24.40% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -33.28% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -47.11% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -11.30% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -15.88% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 14.90% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и KSOAX
Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.94% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 19.48% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 28.88% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 27.75% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 25.84% | -6.35% |