PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с FECGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%10.19%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий FAMFX и FECGX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.94

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.46

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

5.20

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.94

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между FAMFX и FECGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и FECGX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и FECGX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-41.85%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-14.81%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-40.34%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-11.15%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-16.11%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

4.36%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и FECGX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.83%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.56%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

25.37%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

24.52%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

27.32%

-7.83%