Сравнение FAMEX с GWSAX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 5.92%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.92% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
GWSAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам FAMEX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 8.60% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between FAMEX and GWSAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAMEX and GWSAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
FAMEX
GWSAX
Сравнение FAMEX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.65 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.00 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.80 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и GWSAX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -55.75% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -6.54% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -15.58% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -18.91% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -50.67% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.42% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -9.26% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.47% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и GWSAX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.16% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 6.38% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 9.65% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.38% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.96% | -2.04% |
Сравнение комиссий FAMEX и GWSAX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и GWSAX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GWSAX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.84% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and GWSAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to GWSAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs GWSAX's -55.75%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор