PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMEX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMEX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-4.05%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.03% соответственно.

FAMEX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-4.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.23%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVX

Сравнение комиссий FAMEX и GWSAX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund

Доходность на риск

FAMEX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.36

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.56

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.33

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.09

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между FAMEX и GWSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и GWSAX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.88%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и GWSAX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMEXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-55.75%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.17%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-18.91%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-50.67%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-3.37%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.31%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.94%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и GWSAX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMEXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.03%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.12%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.07%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.43%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.06%

-2.19%