PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FTHMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FAMEX returned -2.22% vs 26.16% for FTHMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.29%.

FAMEX

1 день
0.04%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.03%
6 месяцев
0.58%
1 год
-2.22%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.93%

FTHMX

1 день
0.71%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.29%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.03%1.91%7.56%10.80%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.29%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between FAMEX and FTHMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between FAMEX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с ERASXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с VEMPXFTHMX с DSMFX

Доходность на риск

FAMEX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.13

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.08

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.36

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

15.15

-15.31

FAMEX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FTHMX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-20.45%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.33%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.13%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.99%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

1.82%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FTHMX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.88%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.70%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.95%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.42%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.42%

+2.55%

Сравнение комиссий FAMEX и FTHMX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FTHMX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and FTHMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to FTHMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор