PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FAMEX returned -6.23% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%11.56%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between FAMEX and FTHMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between FAMEX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

FAMEX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.35

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.40

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.69

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

16.43

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.35

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.31

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FTHMX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-20.45%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.33%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.04%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.80%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FTHMX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.45%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.36%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.65%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.43%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.43%

+2.49%

Сравнение комиссий FAMEX и FTHMX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FTHMX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and FTHMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор