PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMEX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FTHMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, FAMEX returned -2.26% vs 24.49% for FTHMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.22%.

FAMEX

1 день
0.32%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
2.61%
1 год
-2.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.40%

FTHMX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
8.51%
С начала года
15.22%
1 год
24.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.61%1.91%7.56%10.80%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.22%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between FAMEX and FTHMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between FAMEX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с IJHFAMEX с SCHDFAMEX с XMHQFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с ERASXFTHMX с FTXFXFTHMX с FSMAXFTHMX с PFSLXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCEXFTHMX с TLVAX

Доходность на риск

FAMEX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMEXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.94

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.86

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.95

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

13.63

-13.91

FAMEX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FTHMX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-20.45%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.33%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.19%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.95%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

1.83%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FTHMX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.01%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.66%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.00%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.32%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.32%

+2.60%

Сравнение комиссий FAMEX и FTHMX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FTHMX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.65%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and FTHMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to FTHMX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор