Сравнение FALN с ESHY
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. FALN charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности FALN и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FALN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FALN и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0.65% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FALN и ESHY
Секторы
FALN
ESHY
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
FALN
ESHY
-
Сырьевые материалы
FALN
-
ESHY
-
Коммуникационные услуги
FALN
-
ESHY
-
Потребительский циклический сектор
FALN
-
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
FALN
-
ESHY
-
Энергетика
FALN
-
ESHY
Финансовые услуги
FALN
-
ESHY
-
Здравоохранение
FALN
-
ESHY
-
Промышленность
FALN
-
ESHY
-
Технологии
FALN
-
ESHY
-
Коммунальные услуги
FALN
-
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. ESHY — Ранг доходности на риск
FALN
ESHY
Сравнение FALN c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FALN и ESHY
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | 0.00% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 0.00% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 0.00% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 0.00% | +8.95% |
Сравнение комиссий FALN и ESHY
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и ESHY
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.45% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for ESHY.
FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для FALN и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор