Сравнение FALN с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
FALN и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -5.56% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и BSJQ
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
FALN vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
FALN
BSJQ
Сравнение FALN c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.59 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.36 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 16.93 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FALN и BSJQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и BSJQ
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и BSJQ
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -24.13% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -1.88% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -11.95% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.21% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.35% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и BSJQ
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.57% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 0.94% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 3.21% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 5.73% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.54% | +0.47% |