Сравнение FALN с BNDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC).
FALN и BNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BNDC - это активно управляемый фонд от Northern Trust. Фонд был запущен 18 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и BNDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и BNDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 0.06% | 7.29% | 0.86% | 5.36% | -13.54% | -2.01% | 8.66% | 9.57% | -1.49% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BNDC с доходностью 0.06%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
BNDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и BNDC
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDC в 0.35%.
Доходность на риск
FALN vs. BNDC — Ранг доходности на риск
FALN
BNDC
Сравнение FALN c BNDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | BNDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.79 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FALN и BNDC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и BNDC
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности BNDC в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 4.27% | 4.16% | 3.81% | 3.19% | 2.64% | 1.72% | 2.61% | 2.89% | 2.86% | 2.50% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и BNDC
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BNDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -18.80% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.61% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.60% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.35% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.43% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.93% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и BNDC
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | BNDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.53% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 2.69% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 4.61% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.06% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.11% | +0.90% |