PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALN с BNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALN с BNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust. FALN is passively managed, while BNDC is actively managed. Over the past 5 years, FALN returned 3.82%/yr vs -0.19%/yr for BNDC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FALN charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BNDC.

Доходность

Сравнение доходности FALN и BNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BNDC с доходностью 0.07%.

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

BNDC

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.25%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALN и BNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		0.07%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%3.97%

Correlation

The correlation between FALN and BNDC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2016 г.

0.38

Over the past year, FALN and BNDC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FALN и BNDC

Секторы
FALN
BNDC

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FALN
100.0%
BNDC

-

Сырьевые материалы

FALN

-

BNDC

-

Коммуникационные услуги

FALN

-

BNDC

-

Потребительский циклический сектор

FALN

-

BNDC

-

Потребительский защитный сектор

FALN

-

BNDC

-

Энергетика

FALN

-

BNDC

-

Финансовые услуги

FALN

-

BNDC
100.0%

Здравоохранение

FALN

-

BNDC

-

Промышленность

FALN

-

BNDC

-

Технологии

FALN

-

BNDC

-

Коммунальные услуги

FALN

-

BNDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

FlexShares Core Select Bond Fund

Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA
Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с OCIOBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDX

Доходность на риск

FALN vs. BNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c BNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALNBNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.09

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.62

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

4.39

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALN vs. BNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BNDC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и BNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALNBNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FALN и BNDC

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и BNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALNBNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-18.80%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-2.87%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-6.30%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-18.60%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.34%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.35%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и BNDC

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALNBNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.78%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.99%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

6.07%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

8.05%

+0.90%

Сравнение комиссий FALN и BNDC

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и BNDC

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BNDC в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FALN and BNDC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs BNDC's -18.80%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.82% vs -0.19% for BNDC. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.82% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BNDC.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 4.15% for BNDC.

FALN is categorized as High Yield Bonds, while BNDC is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.35% for BNDC.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALN и BNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор