PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.35% против 31.42% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FALAX и FSELX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FALAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.07

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.72

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.58

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

18.71

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между FALAX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FSELX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FSELX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-82.54%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.23%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-46.37%

+24.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-46.37%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-14.38%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-28.82%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.21%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.47%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

24.91%

-19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

40.89%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

38.58%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

34.71%

-16.08%