Сравнение FAIRX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 11.56% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.21% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
YAFFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и YAFFX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
FAIRX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
FAIRX
YAFFX
Сравнение FAIRX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.63 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.81 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.72 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 2.59 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и YAFFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и YAFFX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и YAFFX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -43.80% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -17.08% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -21.31% | -20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -30.62% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -6.21% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.78% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и YAFFX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.29% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 21.59% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 22.95% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 17.87% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 16.40% | +7.62% |