Сравнение FAIRX с FOCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и FOCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции FAIRX превзошли акции FOCIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.16% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и FOCIX
И FAIRX, и FOCIX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
FAIRX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
FAIRX
FOCIX
Сравнение FAIRX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.25 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.10 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.45 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и FOCIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и FOCIX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FOCIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и FOCIX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FOCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -18.78% | -32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -7.32% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -12.36% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -18.61% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -1.35% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.81% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 1.84% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и FOCIX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 2.33% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 5.68% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 9.27% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 9.74% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 9.18% | +14.84% |