PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с FOCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both mutual funds - FAIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fairholme, while FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.48%/yr vs 7.06%/yr for FOCIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у FOCIX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции FAIRX превзошли акции FOCIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.06% соответственно.

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%

FOCIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.13%
1 год
11.18%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.48%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.99%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Correlation

The correlation between FAIRX and FOCIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.53

The correlation between FAIRX and FOCIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC

Доходность на риск

FAIRX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXFOCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.08

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.09

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

9.09

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и FOCIX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и FOCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-18.78%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-3.33%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-7.96%

-19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-12.36%

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-18.61%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.15%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-4.77%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.13%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и FOCIX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.55%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

5.64%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

7.41%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

9.76%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

9.07%

+14.99%

Сравнение комиссий FAIRX и FOCIX

И FAIRX, и FOCIX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и FOCIX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FOCIX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and FOCIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to FOCIX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs FOCIX's -18.78%.

FAIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и FOCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор