PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с AFMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FAIRX returned 6.51%/yr vs 10.18%/yr for AFMFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.27%/yr for AFMFX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью 6.43%.

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%

AFMFX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.62%
1 год
17.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-1.92%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.43%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Correlation

The correlation between FAIRX and AFMFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.54

The correlation between FAIRX and AFMFX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG

Доходность на риск

FAIRX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXAFMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.19

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.80

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и AFMFX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и AFMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-29.79%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-7.90%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-12.91%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-15.16%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.33%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.92%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.96%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и AFMFX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.30%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

7.25%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

9.51%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

12.50%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

14.49%

+9.57%

Сравнение комиссий FAIRX и AFMFX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и AFMFX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AFMFX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.42%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and AFMFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to AFMFX (2.30%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs AFMFX's -29.79%.

AFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и AFMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор