PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 9.95%/yr for XBCU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.95% соответственно.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%

Correlation

The correlation between FAIG.L and XBCU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.84

The correlation between FAIG.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

FAIG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

13.65

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.27

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и XBCU.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-62.92%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.34%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-12.95%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-27.83%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-37.15%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-2.70%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-29.73%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.33%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и XBCU.L

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.16%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.83%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.65%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.52%

-2.99%

Сравнение комиссий FAIG.L и XBCU.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и XBCU.L

Ни FAIG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAIG.L and XBCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор