PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 12.02%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIG.L показывает доходность 19.26%, а UD07.L немного выше – 19.66%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.03%
1 год
30.40%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

UD07.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
19.66%
6 месяцев
20.42%
1 год
32.69%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-11.31%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.67%18.17%4.49%-6.28%17.96%30.73%1.76%6.94%-10.13%

Correlation

The correlation between FAIG.L and UD07.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between FAIG.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.88

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.69

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.39

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и UD07.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-41.41%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.39%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-10.18%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-41.41%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-10.57%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-21.05%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и UD07.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.35%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.72%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.58%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

28.98%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

23.87%

-10.34%

Сравнение комиссий FAIG.L и UD07.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и UD07.L

Ни FAIG.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FAIG.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор