PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с DGRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FAIG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 11.70%/yr for DGRA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью 6.76%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.03%
1 год
30.40%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%

Correlation

The correlation between FAIG.L and DGRA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.24

The correlation between FAIG.L and DGRA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Доходность на риск

FAIG.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LDGRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.84

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.63

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.40

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRA.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.91

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и DGRA.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и DGRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-31.66%

-36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.54%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-16.17%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-17.94%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-0.04%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-3.54%

-40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и DGRA.L

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.43%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.67%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.75%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.10%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.92%

-1.39%

Сравнение комиссий FAIG.L и DGRA.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и DGRA.L

Ни FAIG.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and DGRA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L is categorized as Commodities, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.33% for DGRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и DGRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор