Сравнение FAI с XAIX
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности FAI и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAI показывает доходность 31.06%, а XAIX немного ниже – 30.75%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
XAIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 32.58%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $1.01M | $1.45M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам FAI и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.75% | 29.05% | -0.84% |
Correlation
The correlation between FAI and XAIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FAI and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. XAIX — Ранг доходности на риск
FAI
XAIX
Сравнение FAI c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.77 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.28 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и XAIX
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -23.95% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -16.95% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.94% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.01% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 5.67% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и XAIX
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 9.08% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 23.30% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 26.06% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 25.20% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 25.20% | +6.25% |
Сравнение комиссий FAI и XAIX
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и XAIX
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FAI and XAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs XAIX's -23.95%.
On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs 46.14% for FAI. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs 46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.35% for XAIX.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор