Сравнение FAI с GPTY
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. FAI is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности FAI и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 24.35%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
GPTY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $1.97M | $1.89M | $2.57M |
Сравнение доходности по годам FAI и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 24.77% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.35% | 17.77% |
Correlation
The correlation between FAI and GPTY is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between FAI and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. GPTY — Ранг доходности на риск
FAI
GPTY
Сравнение FAI c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.69 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.88 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и GPTY
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -26.62% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -19.32% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -10.10% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.88% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 8.41% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и GPTY
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что FAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 9.98% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 22.96% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 27.57% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 29.99% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 29.99% | +1.46% |
Сравнение комиссий FAI и GPTY
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и GPTY
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 38.26% | 34.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FAI and GPTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 32.58% for GPTY. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.00% for FAI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.99% for GPTY.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор