Сравнение FAI с DRGN
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FAI returned 46.14% vs 37.40% for DRGN. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FAI charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности FAI и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $1.72M | $2.75M | $3.66M |
Сравнение доходности по годам FAI и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 15.90% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
Correlation
The correlation between FAI and DRGN is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. DRGN — Ранг доходности на риск
FAI
DRGN
Сравнение FAI c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.80 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.57 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и DRGN
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -20.86% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -20.86% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -8.88% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -8.41% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 10.49% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и DRGN
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) составляет 10.63%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что FAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 12.61% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 26.10% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 36.73% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 36.09% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 36.09% | -4.64% |
Сравнение комиссий FAI и DRGN
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и DRGN
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% | 0.00% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and DRGN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.61%) compared to FAI (10.63%). In terms of maximum drawdown, FAI dropped -27.82% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 37.40% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
DRGN has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.39% for DRGN.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAI и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор