PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGKX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и TGFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.73% соответственно.


FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий FAGKX и TGFRX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

FAGKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGKXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.06

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.59

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.93

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.48

-6.64

FAGKX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGKXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между FAGKX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и TGFRX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и TGFRX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGKXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-95.35%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.01%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-95.35%

+58.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-95.35%

+58.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-92.38%

+75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-31.67%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

7.24%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и TGFRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 8.97%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGKXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.37%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

24.40%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

35.36%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

793.45%

-770.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

561.16%

-539.15%