Сравнение FAGKX с TGFRX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 15.08%/yr for TGFRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGKX charges 0.52%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и TGFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.08% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
TGFRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FAGKX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 14.21% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Correlation
The correlation between FAGKX and TGFRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.78 |
The correlation between FAGKX and TGFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
FAGKX
TGFRX
Сравнение FAGKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.70 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.68 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и TGFRX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и TGFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -74.43% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -16.01% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -61.68% | +30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -61.68% | +25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -61.68% | +25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -29.76% | +22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -29.60% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 6.45% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и TGFRX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 6.84%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.11% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 23.23% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 30.85% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 62.23% | -38.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 47.47% | -25.21% |
Сравнение комиссий FAGKX и TGFRX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и TGFRX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 11.40% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and TGFRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGFRX has higher volatility (8.11%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs TGFRX's -74.43%.
TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и TGFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор