PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с PGOFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 13.70%/yr for PGOFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.70% соответственно.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

PGOFX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
16.22%
С начала года
21.49%
1 год
30.40%
3 года*
23.26%
5 лет*
8.26%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		21.49%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Correlation

The correlation between FAGKX and PGOFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FAGKX and PGOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с IRGJXPGOFX с FAMVXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFXPGOFX с VFIAX

Доходность на риск

FAGKX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXPGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.46

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.01

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.95

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.15

-11.18

FAGKX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PGOFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и PGOFX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и PGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-62.17%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-10.45%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-28.15%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-39.78%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-39.78%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.71%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-11.67%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.76%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и PGOFX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 6.84%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.44%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

16.88%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

21.17%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

23.87%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

23.16%

-0.90%

Сравнение комиссий FAGKX и PGOFX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и PGOFX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.67%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAGKX and PGOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOFX has higher volatility (7.44%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs PGOFX's -62.17%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и PGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор