Сравнение PGOFX с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOFX и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции IJT по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.91% соответственно.
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOFX и IJT
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IJT в 0.25%.
Доходность на риск
PGOFX vs. IJT — Ранг доходности на риск
PGOFX
IJT
Сравнение PGOFX c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOFX | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.31 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.32 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 5.42 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOFX | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGOFX и IJT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и IJT
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности IJT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и IJT
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOFX | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -57.61% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.92% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -29.24% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -42.03% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -10.37% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.39% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и IJT
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOFX | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.29% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 13.14% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 22.19% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 21.56% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 23.00% | -0.07% |