PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с IRGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOFX с IRGJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) and IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGOFX returned 14.19%/yr vs 12.18%/yr for IRGJX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PGOFX charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for IRGJX.

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и IRGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у IRGJX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции IRGJX по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.18% соответственно.

PGOFX

1 день
0.34%
1 месяц
5.90%
С начала года
23.18%
6 месяцев
19.44%
1 год
38.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
9.39%
10 лет*
14.19%

IRGJX

1 день
0.83%
1 месяц
2.98%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.05%
3 года*
16.09%
5 лет*
6.63%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOFX и IRGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		23.18%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		4.52%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%

Correlation

The correlation between PGOFX and IRGJX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.95

The correlation between PGOFX and IRGJX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с FAMVXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFXPGOFX с TAAGX
Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с BFGIXIRGJX с IEOSXIRGJX с TAAGXIRGJX с IPHYXIRGJX с NEEGXIRGJX с BARIX

Доходность на риск

PGOFX vs. IRGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c IRGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXIRGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.44

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.73

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.49

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

1.37

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. IRGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IRGJX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и IRGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXIRGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.44

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и IRGJX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки IRGJX в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и IRGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOFXIRGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-38.65%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-14.85%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.15%

-25.37%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-38.65%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-38.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-6.83%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.05%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и IRGJX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOFXIRGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.27%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.71%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.65%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

23.10%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

22.09%

+0.95%

Сравнение комиссий PGOFX и IRGJX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IRGJX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и IRGJX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что сопоставимо с доходностью IRGJX в 13.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		13.40%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.48%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

PGOFX and IRGJX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOFX has higher volatility (5.50%) compared to IRGJX (4.27%). In terms of maximum drawdown, PGOFX dropped -62.17% vs IRGJX's -38.65%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOFX и IRGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор