PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOFX с PIODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) and PIODX (Pioneer Fund) are both mutual funds - PGOFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PGOFX returned 14.21%/yr vs 16.62%/yr for PIODX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGOFX charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for PIODX.

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции PGOFX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.62% соответственно.

PGOFX

1 день
-0.33%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.77%
6 месяцев
19.37%
1 год
38.34%
3 года*
25.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
14.21%

PIODX

1 день
-1.04%
1 месяц
1.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.60%
1 год
33.20%
3 года*
25.61%
5 лет*
14.08%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOFX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		22.77%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
PIODX
Pioneer Fund		12.16%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Correlation

The correlation between PGOFX and PIODX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1993 г.

0.77

The correlation between PGOFX and PIODX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с FAMVXPGOFX с IRGJXPGOFX с VFIAXPGOFX с BFGFXPGOFX с TAAGX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с VOOPIODX с SPYPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Доходность на риск

PGOFX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXPIODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.23

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.36

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

14.64

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и PIODX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PIODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOFXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-53.40%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.99%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.15%

-21.52%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-26.55%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-30.14%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.04%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-8.60%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и PIODX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Pioneer Fund (PIODX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOFXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.89%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.31%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.09%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

19.16%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

18.86%

+4.19%

Сравнение комиссий PGOFX и PIODX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и PIODX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности PIODX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.53%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
PIODX
Pioneer Fund		8.94%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

PGOFX and PIODX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOFX has higher volatility (5.80%) compared to PIODX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PGOFX dropped -62.17% vs PIODX's -53.40%.

PIODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOFX и PIODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор