Сравнение FAGKX с EEOFX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FAGKX returned 5.20%/yr vs 1.22%/yr for EEOFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGKX charges 0.52%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 16.41%.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
EEOFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGKX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 8.74% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 16.41% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between FAGKX and EEOFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between FAGKX and EEOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
FAGKX
EEOFX
Сравнение FAGKX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.07 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.58 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и EEOFX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -50.17% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -13.49% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -31.32% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -50.17% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -11.57% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -19.50% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 4.98% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и EEOFX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 6.84%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 9.82% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 20.03% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 25.03% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 25.46% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 24.97% | -2.71% |
Сравнение комиссий FAGKX и EEOFX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и EEOFX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and EEOFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (9.82%) compared to FAGKX (6.84%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор