PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 22.70% против 9.31% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FAGCX и VTMGX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAGCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.79

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.35

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.44

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.56

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между FAGCX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и VTMGX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и VTMGX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-60.58%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-11.67%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-29.71%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-35.68%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-9.01%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-14.74%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.97%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и VTMGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.83%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.28%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

16.68%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

15.65%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

16.45%

+7.97%