Сравнение FAGCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.95% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и SCHG
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FAGCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FAGCX
SCHG
Сравнение FAGCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.24 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.71 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и SCHG
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и SCHG
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -34.59% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -16.41% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -34.59% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -34.59% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -12.51% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -5.22% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.84% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и SCHG
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.77% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.54% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.45% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.31% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.51% | +2.91% |