PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.95% соответственно.


FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FAGCX и SCHG

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

FAGCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAGCXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.09

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.71

+1.65

FAGCX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAGCXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между FAGCX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и SCHG

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и SCHG

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FAGCXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-34.59%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.41%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-34.59%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-34.59%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-12.51%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-5.22%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и SCHG

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAGCXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.77%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.54%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.45%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.31%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.51%

+2.91%