Сравнение FAGCX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 22.70% против 15.31% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и MRFOX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FAGCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FAGCX
MRFOX
Сравнение FAGCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.33 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.68 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.75 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.33 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и MRFOX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и MRFOX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -29.10% | -39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -7.09% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -12.98% | -25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -29.10% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -5.32% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -2.37% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.77% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и MRFOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.04% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.08% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 11.83% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 12.04% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 14.29% | +10.13% |