Сравнение FAGCX с JGACX
FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) and JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGCX returned 25.59%/yr vs 18.19%/yr for JGACX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAGCX charges 0.79%/yr vs 1.54%/yr for JGACX.
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и JGACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у JGACX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции JGACX по среднегодовой доходности: 25.59% против 18.19% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 25.59%
JGACX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам FAGCX и JGACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 15.73% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.19% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
Correlation
The correlation between FAGCX and JGACX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.94 |
The correlation between FAGCX and JGACX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGCX vs. JGACX — Ранг доходности на риск
FAGCX
JGACX
Сравнение FAGCX c JGACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | JGACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.33 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 4.21 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.36 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и JGACX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки JGACX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и JGACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -54.27% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -15.94% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -24.45% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -35.58% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -35.58% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.20% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -9.25% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.03% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и JGACX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.11% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 11.83% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.60% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 22.51% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 22.94% | +1.55% |
Сравнение комиссий FAGCX и JGACX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JGACX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и JGACX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности JGACX в 16.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.17% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 16.22% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FAGCX and JGACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGCX has higher volatility (4.69%) compared to JGACX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FAGCX dropped -69.09% vs JGACX's -54.27%.
FAGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGCX и JGACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор