Сравнение FAGCX с JGACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и JGACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и JGACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у JGACX с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции JGACX по среднегодовой доходности: 22.70% против 16.68% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и JGACX
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JGACX в 1.54%.
Доходность на риск
FAGCX vs. JGACX — Ранг доходности на риск
FAGCX
JGACX
Сравнение FAGCX c JGACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | JGACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.03 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.29 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и JGACX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и JGACX
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности JGACX в 18.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и JGACX
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки JGACX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и JGACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -54.27% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -15.94% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -35.58% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -35.58% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -12.69% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -9.30% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и JGACX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | JGACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.88% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.61% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.61% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.57% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.91% | +1.51% |