PortfoliosLab logo
Сравнение FAGCX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGCX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.22%
1,546.64%
FAGCX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGCX:

0.47

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FAGCX:

0.83

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FAGCX:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FAGCX:

0.50

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FAGCX:

1.71

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FAGCX:

7.76%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FAGCX:

28.05%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FAGCX:

-65.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FAGCX:

-18.13%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FAGCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.95% соответственно.


FAGCX

С начала года

-11.78%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

-8.27%

1 год

11.05%

5 лет

12.92%

10 лет

9.66%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGCX и SPY

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FAGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGCX: 0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGCX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGCX: 0.47
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGCX: 0.83
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGCX: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGCX: 0.50
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FAGCX: 1.71
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.54
FAGCX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и SPY

FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и SPY

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -65.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.13%
-10.54%
FAGCX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и SPY

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
15.13%
FAGCX
SPY