Сравнение FAGCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.70% против 14.06% соответственно.
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGCX и SPY
FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FAGCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FAGCX
SPY
Сравнение FAGCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.27 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FAGCX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGCX и SPY
Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAGCX и SPY
Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -55.19% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -12.05% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -24.50% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -33.72% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -5.53% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -9.09% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.54% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGCX и SPY
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.35% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.50% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 19.06% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 17.06% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 17.92% | +6.50% |