Сравнение FAFFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -3.44% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAFFX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции LTRIX немного отстают с 9.79%.
FAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.15%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и LTRIX
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
FAFFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FAFFX
LTRIX
Сравнение FAFFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 4.66 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и LTRIX
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.34% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и LTRIX
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -51.39% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -10.65% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -26.25% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -31.56% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.04% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.26% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и LTRIX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.53% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.04% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.52% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.77% | +0.36% |