PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-0.81%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-10.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FAFFX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.85%
1 год
18.74%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.45%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с FFFLX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FAFFX и FZROX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FAFFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.50

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.51

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.28

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAFFX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FZROX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.15%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FZROX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-34.96%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-12.44%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.12%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.16%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.61%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FZROX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.52%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.81%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.68%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.45%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.28%

-5.12%