Сравнение FAFCX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFCX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFCX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | -7.51% | 14.05% | 37.55% | 13.19% | -9.63% | 31.91% | -1.00% | 32.80% | -16.73% | 19.64% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FAFCX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.97% соответственно.
FAFCX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.13%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFCX и VTMFX
FAFCX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FAFCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FAFCX
VTMFX
Сравнение FAFCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFCX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.34 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.94 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.73 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.12 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.34 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FAFCX и VTMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFCX и VTMFX
Дивидендная доходность FAFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFCX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C | 7.21% | 6.67% | 9.04% | 1.58% | 5.50% | 3.78% | 1.85% | 0.45% | 3.33% | 0.00% | 0.01% | 0.28% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAFCX и VTMFX
Максимальная просадка FAFCX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFCX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -28.49% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -6.82% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -17.40% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.01% | -21.87% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.00% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -3.57% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.45% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFCX и VTMFX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FAFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFCX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.86% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 4.82% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 8.55% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.51% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 9.10% | +14.70% |