PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFCX с BTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFCX с BTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).

FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFCX и BTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFCX и BTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		-7.51%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		3.32%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-25.68%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, FAFCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FAFCX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.78% соответственно.

FAFCX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-3.01%
1 год
5.98%
3 года*
20.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.13%

BTO

1 день
-0.84%
1 месяц
0.68%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.66%
1 год
12.77%
3 года*
14.20%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

John Hancock Financial Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с FAGCXFAFCX с FSRBXFAFCX с ASFYXFAFCX с BDMIXFAFCX с ECATFAFCX с FASGX
Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с EDFBTO с JQCBTO с NLRBTO с ADXBTO с FLC

Сравнение комиссий FAFCX и BTO

FAFCX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.

BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Доходность на риск

FAFCX vs. BTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFCX c BTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFCXBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.52

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.86

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.72

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

1.88

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFCX vs. BTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BTO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFCX и BTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFCXBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между FAFCX и BTO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFCX и BTO

Дивидендная доходность FAFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности BTO в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		7.21%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.31%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%

Просадки

Сравнение просадок FAFCX и BTO

Максимальная просадка FAFCX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFCX и BTO.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFCXBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-72.27%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-16.79%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-51.80%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.01%

-65.70%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-8.77%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-19.08%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.47%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFCX и BTO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) составляет 5.12%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FAFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFCXBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.33%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.40%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

24.69%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

31.48%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

36.20%

-12.40%