PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFCX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFCX с HSFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAFCX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C) and HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FAFCX returned 12.27%/yr vs 8.87%/yr for HSFNX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAFCX charges 1.79%/yr vs 1.58%/yr for HSFNX.

Доходность

Сравнение доходности FAFCX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFCX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции FAFCX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.87% соответственно.

FAFCX

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-0.93%
1 год
6.64%
3 года*
21.53%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.27%

HSFNX

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.88%
3 года*
19.43%
5 лет*
4.12%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFCX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		-3.81%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		4.05%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Correlation

The correlation between FAFCX and HSFNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.80

The correlation between FAFCX and HSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с BTOFAFCX с FSRBXFAFCX с FAGCXFAFCX с FIKBXFAFCX с FRBAXFAFCX с BDMIX
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с SBFAXHSFNX с RYKIXHSFNX с RMBKX

Доходность на риск

FAFCX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFCX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFCXHSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.08

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.62

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.92

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

5.03

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFCX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFCX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HSFNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFCX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFCXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.08

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FAFCX и HSFNX

Максимальная просадка FAFCX за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFCX и HSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFCXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-70.18%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.61%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-27.33%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-43.00%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.01%

-50.68%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.55%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-26.02%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.20%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFCX и HSFNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) составляет 3.60%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FAFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFCXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.29%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

15.75%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

24.21%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

27.47%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

29.33%

-5.52%

Сравнение комиссий FAFCX и HSFNX

FAFCX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии HSFNX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFCX и HSFNX

Дивидендная доходность FAFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности HSFNX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		6.93%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.56%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%

Часто задаваемые вопросы

FAFCX and HSFNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (6.29%) compared to FAFCX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FAFCX dropped -76.00% vs HSFNX's -70.18%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFCX и HSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор