PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADMX с IVV

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FADMX returned 3.15%/yr vs 13.18%/yr for IVV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FADMX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.23%.

FADMX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.08%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

IVV

1 день
1.92%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.96%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADMX и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.95%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.23%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.76%

Correlation

The correlation between FADMX and IVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.51

The correlation between FADMX and IVV shifts across timeframes, from 0.50 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с FSRIXFADMX с ASIEX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

FADMX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADMXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.76

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.48

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

10.86

+2.52

FADMX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FADMX и IVV

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADMXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-55.25%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-8.89%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-18.75%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-24.53%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.21%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-10.76%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.03%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADMXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.24%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.00%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

12.58%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

17.01%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

18.05%

-13.28%

Сравнение комиссий FADMX и IVV

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и IVV

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IVV в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.10%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FADMX and IVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (5.24%) compared to FADMX (1.48%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs IVV's -55.25%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADMX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор