PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-1.87%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FADMX и FZROX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FADMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.98

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.50

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.51

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

7.28

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.98

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между FADMX и FZROX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FZROX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FZROX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-34.96%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-12.44%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-25.12%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-6.16%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.61%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.58%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

5.52%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.81%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

18.68%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.45%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

20.28%

-15.51%