PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADMX с FIPDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index. Over the past 5 years, FADMX returned 3.11%/yr vs 1.05%/yr for FIPDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FADMX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.33%.

FADMX

1 день
0.66%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.37%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

FIPDX

1 день
0.33%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.89%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADMX и FIPDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.95%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-0.21%

Correlation

The correlation between FADMX and FIPDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.53

The correlation between FADMX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

FADMX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADMXFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.50

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.26

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.59

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

7.58

+7.68

FADMX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FIPDX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADMXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-14.32%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.94%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-4.49%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-14.32%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.43%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.46%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FIPDX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADMXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.34%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.36%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

5.97%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.37%

-0.59%

Сравнение комиссий FADMX и FIPDX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FIPDX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FIPDX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.80%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FADMX and FIPDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADMX has higher volatility (1.58%) compared to FIPDX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs FIPDX's -14.32%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADMX и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор