PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.46%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с BINCAXSIX с PIMIX

Сравнение комиссий FADMX и AXSIX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

FADMX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.40

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

5.06

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.97

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

18.44

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXSIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.78

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.92

-0.15

Корреляция

Корреляция между FADMX и AXSIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и AXSIX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и AXSIX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-12.55%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.22%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-6.87%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.11%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.01%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.33%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и AXSIX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.50%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.57%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

2.51%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

2.15%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.73%

+1.04%