PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с QMID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while QMID is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, FAD returned 27.37% vs 11.97% for QMID. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FAD charges 0.63%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности FAD и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 7.39%.

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%

QMID

1 день
-0.75%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
6.76%
С начала года
7.39%
1 год
11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
$3.42M$2.90M$2.70M

QMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
$3.04K$11.29K$31.12K

Сравнение доходности по годам FAD и QMID

2026 (YTD)20252024
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.98%17.23%24.12%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		7.39%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between FAD and QMID is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between FAD and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и QMID

Секторы
FAD
QMID

Технологии

28.2%
17.2%

Промышленность

24.4%
19.9%

Здравоохранение

15.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
19.3%

Финансовые услуги

7.6%
13.2%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
4.6%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.4%

Энергетика

1.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

FAD
28.2%
QMID
17.2%

Промышленность

FAD
24.4%
QMID
19.9%

Здравоохранение

FAD
15.9%
QMID
17.9%

Потребительский циклический сектор

FAD
9.9%
QMID
19.3%

Финансовые услуги

FAD
7.6%
QMID
13.2%

Недвижимость

FAD
3.8%
QMID

-

Коммуникационные услуги

FAD
2.8%
QMID
4.6%

Сырьевые материалы

FAD
2.5%
QMID
0.6%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.1%
QMID
4.4%

Энергетика

FAD
1.4%
QMID
3.0%

Коммунальные услуги

FAD
1.4%
QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM

Доходность на риск

FAD vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAD c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.80

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.27

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.13

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

3.82

+4.09

FAD vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и QMID

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-24.42%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.67%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.75%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-5.20%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.14%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QMID

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.23%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.91%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

15.10%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.23%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.23%

+3.15%

Сравнение комиссий FAD и QMID

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QMID

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QMID в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.48%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and QMID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.28%) compared to QMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, FAD leads with 27.37% vs 11.97% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAD has performed better with a 27.37% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

QMID has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMID is Quality Factor. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.38% for QMID.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор