PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с QMID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, FAD returned 25.85% vs 9.33% for QMID. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности FAD и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 4.27%.

FAD

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
8.88%
С начала года
14.65%
1 год
25.85%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.85%

QMID

1 день
1.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
0.15%
С начала года
4.27%
1 год
9.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и QMID

2026 (YTD)20252024
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		14.65%17.23%24.12%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		4.27%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between FAD and QMID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between FAD and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и QMID

Секторы
FAD
QMID

Технологии

27.4%
14.8%

Промышленность

25.0%
24.3%

Здравоохранение

14.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.8%

Финансовые услуги

7.8%
12.0%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%
5.1%

Технологии

FAD
27.4%
QMID
14.8%

Промышленность

FAD
25.0%
QMID
24.3%

Здравоохранение

FAD
14.8%
QMID
14.1%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
QMID
15.8%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
QMID
12.0%

Недвижимость

FAD
3.9%
QMID

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
QMID
3.2%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
QMID
2.2%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
QMID
7.5%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
QMID

-

Энергетика

FAD
1.3%
QMID
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с BKMCQMID с BBHMQMID с BOUTQMID с RWJQMID с SCHM

Доходность на риск

FAD vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.62

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.01

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.88

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

2.95

+5.70

FAD vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и QMID

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-24.42%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.67%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-0.36%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-5.29%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и QMID

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.48%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.79%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

15.06%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

18.29%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.29%

+3.02%

Сравнение комиссий FAD и QMID

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и QMID

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QMID в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.49%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and QMID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.44%) compared to QMID (3.48%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, FAD leads with 25.85% vs 9.33% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAD has performed better with a 25.85% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

QMID has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.10% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.38% for QMID.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор