PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, FAD returned 34.52% vs 0.73% for KMID. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности FAD и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и KMID

2026 (YTD)20252024
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%0.51%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between FAD and KMID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between FAD and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и KMID

Секторы
FAD
KMID

Промышленность

26.1%
49.3%

Технологии

24.1%
19.1%

Здравоохранение

15.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.8%

Финансовые услуги

8.0%
12.1%

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

FAD
26.1%
KMID
49.3%

Технологии

FAD
24.1%
KMID
19.1%

Здравоохранение

FAD
15.4%
KMID
10.8%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
KMID
8.8%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
KMID
12.1%

Недвижимость

FAD
4.1%
KMID

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
KMID

-

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
KMID

-

Энергетика

FAD
1.6%
KMID

-

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

FAD vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.05

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.18

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.07

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

0.17

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.05

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.03

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FAD и KMID

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-18.89%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.71%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.28%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-5.77%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.27%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и KMID

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.78%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.17%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

14.34%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

16.91%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.91%

+4.27%

Сравнение комиссий FAD и KMID

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и KMID

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and KMID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, FAD leads with 34.52% vs 0.73% for KMID. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAD has performed better with a 34.52% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.80% for KMID.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор