Сравнение FAD с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FAD и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -1.80% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.52% соответственно.
FAD
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 12.73%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и FSMDX
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
FAD vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
FAD
FSMDX
Сравнение FAD c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.72 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.87 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.07 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FAD и FSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и FSMDX
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и FSMDX
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -40.35% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.42% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -26.07% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -40.35% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -8.16% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -5.00% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и FSMDX
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.74% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.17% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 18.96% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.23% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.28% | +1.79% |